Je ne crois pas à l'efficacité des robots de trading

Finalement quel est le score d'un robot ? 5 % en quelques semaines et encore dans les bonnes périodes ! Quelle est notre performance actuelle sur les 3 paires que nous jouons sur le Forex ? 2000 % en 4 mois. Un robot ne peut pas, en tout cas aujourd'hui, remplacer un bon trader. Il lui manque l'analyse fondamentale et l'adaptation du trade en fonction de paramètres complexes qu'il ne peut pas intégrer. Cela reste une machine à trader.

Performance exceptionnelle pour nous, me direz vous ? Je ne crois pas. Les nouveaux standards que nous avons établis sur Futures devraient nous permettre de reproduire ces performances régulièrement.

Comments

[Djobydjoba]

Bonjour JC,

Je suis l'évolution de ton trade EUR/USD avec intérêt. Et très intéressant les réflexions fondamentales sur l'évolution des devises ici.

Désolé mais malgré les explications détaillées je ne comprends toujours pas comment tu calcules ton levier, ton point mort, tout simplement ton risque, avec 130 positions d'ouvertes. Apparemment tu moyennes tes entrées shorts lors des rebonds de la paire, mais où sont placés les stops dans ce cas ? Je conçois bien le pyramidage (ouverture d'une autre position lorsque les positions précédentes sont sécurisés), mais comment gérer le risque et les stops lorsqu'on fait du moyennage ? Pourrais-tu repréciser un peu stp ?

[Jean Christophe Bataille]

Je vois que tu connais bien les bases du trading et que tu sais qu'un money management n'est jamais parfait, qu'il faut intégrer tous les paramètres possibles et imaginables, bien au delà d'un simple calcul de pips ou de l'analyse multiframe. Il n'y a pas vraiment de recette. En dehors des choix de stratégies de trading, c'est ce qui fait le talent du trader. C'est ce qui fait qu'un compte saute ou qu'il grossit, lentement ou vite.

[Djobydjoba]

OK, merci, et je comprends que tu ne tiennes pas à dévoiler tes recettes de money management. Le money management c'est le nerf de la guerre, ce qui fait toute la différence en trading. Attraper des bons signaux reste assez facile avec un peu d'expérience, mais rentabiliser au max. le profit avec une gestion du risque aux petits oignons est toute une histoire. Et je suis tout à faire d'accord sur l'intérêt du swing sur UT longues versus les UT courtes.

[Jean Christophe Bataille]

Je vais te répondre laconiquement mais les techniques de trading qui donnent beaucoup de profits sont des trucs très perso et souvent confidentiels. Je n'en dirai pas plus sur le money management. Ce que je peux te confirmer, c'est que chez les traders en compte propre seuls 5 % gagnent de l'argent et parmi ceux-ci, les seuls qui en gagnent beaucoup (ils sont très peu nombreux) sont ceux qui swinguent en pyramidant avec talent et prudence les tendances durables et pas ceux qui utilisent des robots, ni ceux qui tradent en M30.
Pour l'invalidation de tendance en daily ou hebdo, tu connais ca aussi bien que moi : franchissement de canal hebdo sur plusieurs chandeliers, biseaux, ETE hebdo, franchissement du kijun sen en hebdo en ichimoku mais surtout modification lourde du contexte économique support. Je reste en réflexion économique avant tout. La question est aujourd'hui : qui a intérêt à vendre du dollar et a acheter de l'euro à 6 mois alors que l'europe est engluée dans la déflation qu'elle a provoquée en ne faisant pas d’inflation monétaire et que la bonne santé américaine se confirme tous les jours ? En 2009 j'ai écrit sur ce blog "Bravo Bernanke". Je continue à le dire.

[Djobydjoba]

Merci pour ces précisions. Je comprends que, ayant généré du gain en début de tendance (en tout cas à un niveau de l'EUR/USD bien plus haut) tu continues à ouvrir des positions puisque ta cible est autour 1,20, étayé par de fortes convictions. Au pire, si la paire remonte temporairement, les gains accumulés permettront de supporter les moins-values temporaires sur les nouvelles lignes.

Mais comme il faut faire face à toute éventualité en trading, admettons juste que la tendance MT se retourne à la hausse (cygne noir), disons au niveau des 1,28. Quel serait alors le niveau d'invalidation de ce trade, cad clôture totale de tes positions ? Niveau graphique ? Niveau de break-even sur l'ensemble des trades ?

Sinon pourrais tu développer ce point précis, idéalement illustré par un exemple de calcul de money management ?
"J'adapte mon nombre de lignes et leur chronologie en fonction du capital accumulé pour ne jamais me retrouver à 0 en cas de retour de flamme temporaire tant que la tendance hebdo est conservée."

Merci !

[Jean Christophe Bataille]

Pour les détails pratiques cf l'article suivant. En gros, je fais des calculs en fonction de la valeur du pip par lot et des possibilités graphiques de reprises techniques dans un canal durable de tendance en daily ou en hebdo.

[Jean Christophe Bataille]

La vraie difficulté du trading, c'est l'entrée. C'est là qu'on prend le risque du recul des cours. Même dans une tendance identifiée comme durable comme la hausse du dollar, les prix peuvent refluer et tu peux te retrouver en perte parfois significative. Quitte a prendre des risques importants lors de ta première entrée autant garder ta position, lorsqu'elle est confirmée comme étant pertinente, jusqu’à un objectif hebdo éloigné puisque plus la tendance avance, plus ta position est en sécurité lors des flux et reflux des cours en H4 ou daily et plus les profits capitalisés augmentent.
Ensuite lorsqu'on a pris une première série de lignes en début de swing et qu'on a laissé courir la tendance, on a des gains qui permettent de financer l'acquisition de nouvelles lignes, et d'assumer avec les gains capitalisés les reculs quasi inévitables après l'entrée de ces nouvelles positions. Tout cela suppose qu'on ait des convictions économiques fortes, support d'une tendance durable comme la hausse du dollar aujourd'hui ou la hausse de l'or quand elle se produira. C'est pourquoi je rentre sans stop en montant le nombre de positions lors des entrées de 2eme, 3eme et 4e tour car les gains me donne une sécurité suffisante pour absorber un reversal temporaire mais significatif en hebdo. Tu liras dans l'article suivant qu'une reprise technique est probable prochainement. J'adapte mon nombre de lignes et leur chronologie en fonction du capital accumulé pour ne jamais me retrouver à 0 en cas de retour de flamme temporaire tant que la tendance hebdo est conservée. C'est du pilotage précis appuyé sur une solide analyse économique. Finalement le moment le plus risqué est celui des premières positions où là, on peut avoir un encours négatif payé avec du capital en fonds propre et pas du gain. Là intervient, l'analyse économique et graphique, tout ce qui fait qu'un trader réussit ou échoue.

[pra08]

bonjour

Tu as ecrit dans un post il y a qqs semaines que tu etais haussier sur le gas, serait ce ton prochain trade ? et que penses tu de la baisse hier de l'argent et du grand ecart avec l'or ?

[Jean Christophe Bataille]

Je crois que le gaz a atteint un point bas (je le pensais déjà il y a deux ans donc méfiance) mais je n'en ai pas la certitude suffisante pour initier un trade. Les shales gaz ne sont pas la panacée attendue. Les forages sont morts au bout de trois ans et la production est inférieure a celle attendue. La reprise économique aux US devrait augmenter la consommation. Le froid entre Russie et occident pourrait amener les US à exporter du gaz sous forme de GNL. C'est donc haussier, ce qui me manque c'est le timing. Il faut que je me penche dessus. Je ferais un article sur le blog le moment venu. Mais pour l'instant je me concentre sur les trades Vs USD sur lesquels on cartonne.
Concernant l'or, je ne le touche plus tant que la tendance ne s'est pas vraiment inversée en mensuel et j'ai plus ou moins la conviction que ce marché est manipulé sur le comex. Tant que le dollar montera l'or n'arrivera pas à remonter durablement. Nous avons pris des profit au printemps dans la reprise de l'or mais cela est reste un feu de paille. J'attends encore.