Formation CFD et FOREX - N°8 - Le stochastique

18 mars 2010 4 18 /03 /mars /2010 06:57

Formation CFD et FOREX - N°8 - Le stochastique

Par Jean Christophe Bataille

Nous allons voir ce matin, une méthode de trading contrariante. La paire EUR USD se trouve ce matin vers la borne basse de son canal de tendance en UT 4H :

On peut noter que le cours de la paire remonte à chaque fois que le stochastique (3e indicateur en partant du haut) croise par le bas sa ligne de signal et qu'il redescend à chaque fois qu'il croise par le haut sa ligne de signal. Nous entrerons à l'achat à la hausse aujourd'hui lors du prochain croisement. Nous positionnerons un stop à une distance équivalente au plus important franchissement de borne inférieure de la droite de tendance observée sur le graphe.

Pour anticiper sur une autre technique de point d'entrée et sécuriser un peu plus ce dernier, nous pourrions attendre que la droite verte qui correspond à la sous-tendance de la tendance en cours soit franchie latéralement et à la hausse, de préférence avec un mèche acheteuse.

Le graphe étant en UT moyenne, le point d'entrée et surtout l'amplitude du stop loss peuvent encore être affinés au moment de la prise de position en étudiant la paire dans une unité plus courte comme l'UT 15 minutes.

Précisons également que je ne vais utiliser le stochastique que parce que la pente de la tendance est faible, presque latérale, et que cet indicateur s'est révélé fiable au cours de la progression de cette tendance.

Bons trades !

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Published by Jean Christophe Bataille - dans Formation au trading
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commentaires

Dimitri 25/06/2013 01:06

Merci pour ces petites astuces :)
je vous conseille aussi ce cours avancé qui a permis de m'éclairer sur pas mal de points !
http://www.forexagone.com/apprendre/stochastique
:)

acheter des actions sur internet 01/11/2011 00:13

Wall Street a réglé en large baisse lundi, l'enthousiasme sigle né du piton européen de la semaine extrême se voilant parmi des investisseurs qui se tâtent ici d'ailleurs portant sur les leviers de
régler la crise du solde débiteur de la zone euro mais aigre leur z'y usage.aires sembler être un accessoire de trading assez déterminé de multiples traders notables comme institutionnels.

Jean Christophe Bataille 24/03/2010 20:22

Bonsoir pat,

L'UT 1H c'est du swing pas du day trading cad 15 jours d'évolution des cours sur ton graphe. Normal que tu ne puisses pas optimiser, tu travailles au jour le jour. C'est intéressant en revanche
pour évaluer la tendance longue pour caler le day trading.

Pas facile de toute façon de comprendre le multiframe car il fait beaucoup appel à l'intuition du tradeur. C'est pas de la magie mais une analyse complexe de tout un tas de signes. Je pense que ce
serait très difficile à modéliser. Il faut regarder les indicateurs de tendance (droite, CCi, EMA 150, supertrend etc ...) chacun trade à sa façon, les franchissements, les plus haut et les plus
bas mais toujours les analyser sur plusieurs UT. Je conduis mes trades en UT 15 mn mais je rentre et je sors en suivant systématiquement les cours en UT 1 mn 5 mn 15 mn 30 mn et 1H. Fais
l'expérience et tu verras que tu vas sentir plein de choses et beaucoup gagner en précision.

pat 24/03/2010 17:24

Bonjour,
j'avoue ne pas comprendre le principe de l'analyse multiframe pour les sorties.
Par exemplesi on voulait saisir le dernier mouvement en cours sur le CAC depuis fin fevrier. En UT 1 heure on applique Dow. Toujours en UT 1 heure, on voit que la sortie se serait faites le
15 vers 3900. Or quelque soit les UT inférieures, le signal de sortie de cette grande vague reste le 15 a 3900. Et je ne vois pas de signal autre. par exemple l'UT 5 minutes ne permet de trader
qu'en intraday pour des mouvements de quelques points et ceux indépendamment du mouvement initié fin février. je ne vois pas d'anticipation possible....

Jean Christophe Bataille 23/03/2010 10:34

Bonjour Malayab,

C'est l'analyse en multiframe qui me conduit le plus souvent à sortir.
Tout dépend de la force la tendance au moment ou je suis entré. Si celle ci est puissante, je renforce dès le départ avec plusieurs soldats (technique turtles avec ATR/2 + vitesse de progression
des cours). Cela me permet de réaliser des take profit sur une partie des positions avant de mener les dernières en fin de tendance en sachant que dans ce cas, la détection du retournement de
tendance fait perdre un certain nombre de ticks de gains meme si cette réduction du gain est limitée par l'analyse multiframe. Il est toutefois fondamental de mener une partie de la position au
bout car c'est sur ces trades la qu'on fait vraiment monter le compte broker.

Mayalab 23/03/2010 10:08

JCB,

Par rapport à la méthode de sortie que tu utilises, fais-tu une sortie en plusieures étapes correspondant à des retournements de tendances dans les différentes unités de temps.
Et aussi, différencies-tu des types de sortie: une sortie à take profit fixe et une sortie au moment de retournement de tendance?

Merci

Jean Christophe Bataille 23/03/2010 08:48

Bonjour Jérémie,

Je travaille (lentement) sur un EA avec metatrader 4 avec un de mes amis qui maitrise le langage C. L'idée serait de modéliser le système de trading de Futures, plus que d'utiliser des systèmes
existants. Cette recherche est purement intellectuelle car il n'est pas facile de matriser le trading automatique et je n'ai vraiment confiance pour l'instant qu'en manuel.
En revanche, si tu souhaites utiliser des indicateurs intéressants (à mes yeux) comme les canaux de Donchian ou le CCI T3 je peux te les faire passer en fichier Mq4 ou directement en code texte.
Envoie moi un mail à jc.bataille@hotmail.fr

Jeremie 23/03/2010 00:02

Bonsoir JCB,

M'etant initier au CFD avec IG, j'ai testé metatrader 4 avec un autre broker Alpari (qui semble pas mal cote spread).

Je voulais savoir si dans ton money management, hormis la regle de base de poser un stop loss, tu utilises des EA,.

IL en existe des tonnes plus ou moins intéressant basé sur des methodes divers et variés (points pivots, moyennes mobiles, pyramide,....), je pense pas qu'il en existe un qui sorte du lot sinon
ca se serait.

je voulais avoir ton retour par rapport à ces outils.

cdt

Jean Christophe Bataille 22/03/2010 16:32

A Pat

Il y a une parenté entre les deux méthodes mais les stops et les sorties ne sont pas du tout les memes mais il s'agit de trend following dasn les deux cas. En entrée le break out des turtles n'est
pas non plus le meme que celui du Dow puisqu'il fait appel à un franchissement par rapport à une période fixe de 20 ou 55 périodes alors que le Dow fait réference à un ancien plus haut ou plus bas.
Le système de trading de Futures est lui encore différent car il travaille sur un multiframe d'UT entre 5 mn et daily.

pat 22/03/2010 16:19

dans le fond, corrigez moi si je me trompe mais la technique des tortues et celle de Dow sont assez semblables puisque la cassure du plus haut des 20 derniers jours correspond souvent au plus haut
de la théorie de Dow. Ceci dit je crois que vous l'utilisez sur Ut 15 minutes au lieu de journalier mais ca ne doit rien changer, le principe reste le même.

Jean Christophe Bataille 22/03/2010 15:36

A Dacian, je viens d'effectuer depuis vendredi un trade sur le CAC (temps réel sur file trading) avec un bon très résultat sur deux jours et je viens de sortir on time en appliquant les principes
du Dow multiframe. Quels indicateurs avaient les gens qui suivent les indicateurs de sentiment pour sortir du trade : aucun !

A Game over.

Ce trade te prouve qu'on peut contrairement à ce que tu dis réussir un trade en UT 15 mn à contre tendance daily pour peu qu'il respecte la tendance en UT 1H par exemple. Ne m'en veux pas mais je
persiste et signe, tu ne fais que des trades longs.

Jean Christophe Bataille 22/03/2010 14:42

A Dacian,

Vraiment pas d'accord, toujours pour les memes raisons. Lorsque les droites de tendance commencent à s'affirmer le marché suit cette tendance en consolidant par vague et il ne revient en
arrière qu'une fois. Attraper ce reversal est très aléatoire alors que suivre la tendance l'est beaucoup moins. Je connais peu de trader contrarian qui gagnent de l'argent et les pros sont le plus
souvent en trend following. Tout l'art du trend following est dans le placement des stops pour ne pas arreter prématurément un trades. Ensuite aller au bout des possibilités de trades et un
véritable enjeu et pour la sortie je n'applique pas la théorie de Dow dans une seule UT mais je gère en multiframe (analyse dans plusieurs unités de temps). C'est cela qui permet de savoir quand
sortir. Je n'utilise pas en tout cas les Donchian 10 et 20 des turtles trop gourmands en pips (réponse pour Pat).

A Pat,
Pour entrer en trade j'utilise deux types de breakout celui des turtles et celui du franchissement des trends line de consolidation pour optimiser mon positionnement dans les vagues de tendance.
Pour sortir je n'utilise pas la méthode des turtles mais celle de l'évaluation multiframe sur la base de Dow.

A Pariste,

L'utilisation systématique des indicateurs de sentiments sans systeme de trading comme le Dow ont montré leur inefficacité durant la hausse des
marchés. Ils me semblent avoir un grand interet dans les retournements de tendance en UT longues sur affaiblissement marqué du trend. Je les utilise d'ailleurs dans ces circonstances. Mais je
trouve que dans ce cas, il s'agit plus d'un outil d'investissement que trading.

pat 22/03/2010 14:14

bonjour JCB.
je note que vous utilisez très souvent Dow ou les turtles comme stratégie de trading. par votre expérience, sauriez vous me dire laquelle des 2 vous semble globalement la plus profitable ?

dacian 22/03/2010 12:25

JCB

"Dacian, fait un simple back test sur le CAC en daily depuis mars 2009 en appliquant la théorie de Dow : http://futures.over-blog.com/article-formation-cfd-et-forex-n-4-la-theorie-de-dow-45808417.html"

Je comprends cette technique du trend following et c'est peut-etre mieux que les entres qui anticipent le retournement. Il faut dire que c'est du trading actif; il faut en permanence suivre les
cours ou programmer la platforme en pilote "semi-automatique" si le broker le permet; d'ailleurs je pense que c'est ca ce que la plupart des hedgies font (trend following).

Cette method a 2 defauts:

1. Plus la tendance se prolonge dans le sens du trend, plus le risque augmente; cela est moins risque dans un "secular bull" car dans ce type de marche toute erreur de timing va etre corrige par la
tendance "seculaire". La methode impose une certaine gestion du risque via les stops.

2. La methode consiste a acheter haut et vendre bas. On achete sur cassure des plus hauts precedents et on vend sur cassure des plus bas precedents. Les pertes peuvent vite devenir consequantes. Si
le trend persiste suffisament longtemps (rebond 2009, Mars 2008), c'est gagnant et ca devient "acheter haut et vendre plus haut", car le plus bas de la vente va etre eventuelement plus haut que la
cassure du premier plus haut qui a donner le signal d'achat.

Conclusion: le risque de cette methode et plus importante je trouve que celui basse sur le sentiment; c'est gagnant sur des tendances qui se polongent assez longtemps (>20%) et assez claires
(pas beacoup de yo-yo). Ca necessite aussi une monitoring quotidien (day-trading). C'est tres bon amha dans un "secular bull" et moins important dans l'environment actuelle (c'est bon depuis 2009
car le rebond a etait spectaculaire; peut-etre ca va persister...).

pariste 20/03/2010 12:17

Merci pour ta réponse JCB. Effectivement ce que tu dis est convaincant, sauf peut-être la toute fin car je pense qu'on ne peut tout simplement pas comparer deux méthodes aussi différentes.
J'imagine que les deux ont leurs avantages et leurs défauts (personnellement je me sens plus investisseur que spéculateur CT).
Merci encore
Cordialement
P

Jean Christophe Bataille 19/03/2010 22:51

Bonsoir Pariste,

J'ai bien compris ta remarque mais il ne s'agit pas de chance. La théorie de Dow marchait également très bien durant la baisse des marchés en 2008-2009. En réalité elle marche très bien dès que la
tendance prend une direction haussière ou baissière. En revanche, elle ne sert pas à grand chose lorsque les marchés latéralisent car dans ce cas la tendance d'UT inférieure passe son temps à
s'inverser, ce qui amène acheter vendre vendre acheter en perdant de l'argent. C'est tout l'interet de l'exemple que j'ai donné dans cet article car la tendance très latérale qui y est étudiée doit
plutot être jouée au stochastique ou avec les bollingers en interprétant les ombres des chandeliers : mèches baissières ou haussières. Cette exemple est doublement interessant car je l'ai publié
avant de connaitre l'évolution des cours et on a pu voir que, manque de chance, le cours a franchi à la baisse le borne inférieure de la droite de tendance, cessant ainsi sa latéralisation et
s'engageant dans un trend baissier pour lequel la théorie de Dow s'applique à nouveau. Ce sont ces changements de trend qui sont difficiles à gérer. Pour cela on applique la méthode des droites de
tendance sur laquelle je ferai un article. On lache le trade sur stop et on s'engage dans la nouvelle tendance sur break out. C'est ce que j'ai fait cet apres midi en jouant la baisse de l'euro,
encouragé par Samos. Je n'étais en effet pas très chaud pour passer le WE avec une position alors que la crise grècque peut trouver sa solution ce WE. Cela explique pourquoi j'ai pris rapidement
mes bénéfices sur la paire en fin d'après midi.

Je dis tout ça car je vois des bloggers trader sans méthode, à l'intuition, en perdant beaucoup d'argent ou avec des indicateurs de sentiment qui permettent au plus d'entrer en trade trois fois par
ans et encore avec un risque non négligeable de rater le bon timing : ce n'est plus du trading mais de l'investissement. Autant accumuler à la hausse ou la baisse du dérivé sans levier, le résultat
sera meilleur.

pariste 19/03/2010 21:02

@JCB
une petite remarque sur le passage :
"J'ai calculé qu'en suivant strictement la théorie de dow depuis mars 2009 avec de simples trackers ou des actions avec stop, on faisait un carton plein. Les trades contrarians pour chercher des
points de retournements n'ont abouti qu'a des pertes très importantes chez la plupart des intervenants."
La première partie de ton argument signifie-t-il plus que la période de mars 2009 à janvier 2010 était adaptée à ce mode de trading, voire tout simplement était bull (puisque tu cites les
contre-performances des shorts) ? Qu'en est-il pour l'avenir ? Je comprends que tu donnes des exemples, mais je me méfie toujours des analyses a posteriori, qui ne présentent pas vraiment de valeur
de prédiction ou de preuve. La période mars 1009 à janvier 2010 est une période particulière, les gagnants sont soit ceux qui ont bien analysé et prédit le marché (ils se jugent sur leur
performance sur 20 ans ou plus, dans toute configuration de marché), soit ceux qui ont eu la chance d'être là au bon moment. Celui qui a misé 100% sur SOI en mars 2009 est-il un génie du MM ou un
chanceux ?... Cela dit je ne dénigre pas du tout la méthode de Dow ou les méthodes de MM en général, c'est instructif.
Cdlt
P

Jean Christophe Bataille 19/03/2010 19:21

Bonjour M.

Mes graphes proviennent de la plateforme de trading meta trader 4 fournie par mon broker Forex et CFD.

Les lots sont des quantité négociables sur le forex et le marché des CFDs :

Un lot sur devises vaut 100 000 euros.
Avec un effet de levier 100, tu peux acheter un lot avec 1000 euros de marge.
Un mini-lot sur devises vaut 10 000 euros.
Avec un effet de levier 100, tu peux acheter un lot avec 100 euros de marge.
Si tu positionnes bien ton stop avec un mini-lot, tu peux limiter ton risque à une cinquantaine d'euros par trade.

M 19/03/2010 17:09

Bonjour JCB,

Avant tt chose félicitations pour ton site et tes conseils ! Je te lis avec intérêt depuis "Tropical" mais n'ayant pas grand chose à partager mais bcp à apprendre je reste en arrière plan.

Deux questions : d'où viennent tes graphs (j'en apprécie la qualité) et dans ton billet 7 (risque constant) tu parles de "lots" à acheter en fct du risque. Peux-tu développer exactement ce que tu
entends par "lot" ?

D'avance merci et bonne continuation.

LVM 19/03/2010 12:32

Bonjour,

Rien à redire JC. Tu as parfaitement raison!
Encore merci pour "tes trois derniers billets" (et ce dernier post ci-dessus ... ;o).
Si tu me l'autoriserais, j'apporterais bien ma contribution, mais je pense qu'il est préférable que je continue à simplement te lire et à affirmer, mieux à confirmer simplement ma satisfaction
comme actuellement.
Apprendre, c'est changer comme j'aime à l'écrire, et ici j'apprends "encore" et c'est là tout mon bénéfice, mieux le nôtre.

Jean Christophe Bataille 19/03/2010 11:23

Bonjour dacian,

Cette méthode est contrariante car elle cherche à saisir un point de retournement. Le sto est un un indicateur de survente et de surachat. Je note que meme en m'appuyant sur un canal de tendance
sur l'UT supérieur, le stochastique n'a pas été efficient hier et le trade à été stoppé. Cela confirme ce que je dis depuis longtemps (déjà chez Tropical) le trend following est beaucoup moins
risqué : les tendances se poursuivent tous les UT alors qu'elles ne changent que de temps en temps. J'ai calculé qu'en suivant strictement la théorie de dow depuis mars 2009 avec de simples
trackers ou des actions avec stop, on faisait un carton plein. Les trades contrarians pour chercher des points de retournements n'ont abouti qu'a des pertes très importantes chez la plupart des
intervenants. Bien sur personne ne s'en vante mais les faits sont là. Le seul qui a vraiment compris ca c'est game over. Son seul défaut est qu'il ne trade que la hausse meme quand la tendance est
down :-) (Ne m'en veut pas GO)

Dacian, fait un simple back test sur le CAC en daily depuis mars 2009 en appliquant la théorie de Dow : http://futures.over-blog.com/article-formation-cfd-et-forex-n-4-la-theorie-de-dow-45808417.html

Et imagine tes trades L40 en renforcant à chaque plus haut franchis, c'est a dire en pyramidant et en faisant l'inverse avec du Bx4 chaque fois qu'un plus bas est franchi.

Tu verras, tu vas avoir des regrets ...

dacian 19/03/2010 10:27

Juste par curiosite, pourquoi elle est contrariante cette methode???

Jean Christophe Bataille 18/03/2010 23:51

Bonsoir SR71
Le stop loss se met derrière la ligne jaune alors que le stop sell se met derrière la ligne verte. La première ne doit pas être franchie surtout en overnight.

SR71 18/03/2010 22:23

Le stop dont tu parles est un stop sell pour prise de bénéfice n'est ce pas ?
Si c'est le cas, où as tu positionné ton stop loss (et suivant quel critère)
Merci à toi !

Jean Christophe Bataille 18/03/2010 19:08

Bonjour SR71,
La ligne verte est la ligne de tendance qui suit la descente de la paire. Elle n'a d'ailleurs pas été franchie aujourd'hui. J'ai tout de meme pris position et j'ai eu tord car mon trade a fini sur
stop. Il est probable que l'on change de tendance en UT 4 H mais ca n'est pas encore certain. La chute d'aujourd'hui ayant été provoquée par la cacophonie politique au sujet de la grèce.

SR71 18/03/2010 18:53

Bonjour JCB, ou se trouve la ligne verte ? je ne la distingue pas